State Space Modeling Essentials Using the SSM Procedure in SAS/ETS(R)

Kód kurzu: FSSM42

Táto časť nie je lokalizovaná

This course covers the fundamentals of building and applying state space models using the SSM procedure (SAS/ETS). Students are presented with an overview of the model and learn advantages of the State Space approach. The course also describes fundamental model details, presents some straightforward examples of specifying and fitting models using the SSM procedure, and considers estimation in SSM, focusing on the Kalman filter and related details. The course concludes with a variety of SSM modeling applications, focused mainly on time series.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Na vyžiadanie

Dĺžka kurzu: 14 hodín

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 200 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Na vyžiadanie 14 hodín en 1 200 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Táto časť nie je lokalizovaná

Time series modelers and analysts who want to take advantage of a flexible and visual approach to modeling sequential data

Štruktúra kurzu

Táto časť nie je lokalizovaná

State Space Models

  • introduction
  • reasons for using a state space model
  • state space model framework

Basic Modeling Using the SSM Procedure

  • identifying state space model components
  • fitting basic models

Introduction to the Kalman Filter and Estimation in the SSM Framework

  • state space models and regression
  • filtering
  • diffuse starting values
  • filtering results
  • smoothed estimates

More Modeling Examples Using the SSM Procedure

  • accommodating an endogenous input variable in an SSM
  • Demonstration: Specifying and estimating a transfer function model in the SSM procedure
  • a multivariate model
  • cointegration

Predpokladané znalosti

Táto časť nie je lokalizovaná

Students should be comfortable with linear modeling ideas and have some experience with time series models such as Unobserved Components models or ARIMAX.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora